3ο Risk Management & Compliance Forum: Η χρηματοοικονομική κρίση αναδεικνύει την αναγκαιότητα της αποτελεσματικής διαχείρισης και του ελέγχου των χρηματοοικονομικών κινδύνων

To 3ο Risk Management & Compliance Forum που οργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) σε συνεργασία με το PRMIA (Professional Risk Managers Association) πραγματοποιήθηκε χθες (12 Μαΐου 2011) στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με μεγάλη επιτυχία.

Εκπρόσωποι τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, κανονιστικών αρχών, θεσμικών εταίρων, συμβουλευτικών εταιριών και προμηθευτών πληροφορικής τεχνολογίας ανέλυσαν την παρούσα κατάσταση, τις εξελίξεις, τις νέες τάσεις και το ρόλο της διαχείρισης κινδύνων και της κανονιστικής συμμόρφωσης, όχι μόνο στον ελληνικό αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ειδικότερα η εκδήλωση εστιάσθηκε στα θέματα της Διαχείρισης Πιστωτικού και Λειτουργικού Κινδύνου, Solvency II, Βασιλείας ΙΙΙ (Liquidity Risk & Capital) και Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Πέραν των ενοτήτων του συνεδρίου, όπου έγιναν παρουσιάσεις θεμάτων που άπτονται των παραπάνω επιχειρηματικών περιοχών, ανώτατα στελέχη ελληνικών τραπεζών είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς σε θέματα διαχείρισης κινδύνων συμμετέχοντας στο panel των Chief Risk Officers.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του forum, κ. Γιώργος Νασούλης, ο επικεφαλής του Παραρτήματος PRMIA Ελλάδος, κ. Μιχαήλ Χαραλαμπίδης, ο πρόεδρος της Δ.Ε. του ΕΙΠ, κ. Αλέξης Δαυίδ και ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος.  Κλείνοντας τις εργασίες του συνεδρίου ο κ. Νασούλης αναφερόμενος στο ρόλο της πληροφορικής, τόνισε ότι είναι σαφές πως λόγω συνθετότητας και πολυπλοκότητας της απαιτούμενης πληροφορίας η τεχνολογία παίζει σημαντικότατο ρόλο στη διαχείριση του κινδύνου και στην κατεύθυνση αυτή οι Τράπεζες οδηγούνται στην αξιοποίηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων ώστε σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και εκπαίδευση των κατάλληλων στελεχών να έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τόσο τις παραδοσιακές όσο και τις πλέον πρόσφατες τεχνικές διαχείρισης κινδύνου.

Χορηγοί του 3ου Risk Management & Compliance Forum ήταν οι εταιρίες Ernst & Young, Exodus, IBM, ICAP Group, Moody’s Analytics, Qualco, SAS και Τειρεσίας. Χορηγοί επικοινωνίας η εφημερίδα Κέρδος, τα περιοδικά Com Business, Manager, Επιλογή και Χρήμα. Χορηγοί δικτυακής επικοινωνίας τα Business Today, Com Today, Derivatives.gr, Euro2day και Xrima Week και τηλεοπτικός χορηγός το SBC TV.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το 3ο Risk Management & Compliance Forum έχουν συνοπτικά ως εξής :

·         Η άσκηση τραπεζικών δραστηριοτήτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαχείριση κινδύνων που απορρέουν από αυτές και συνεπώς αν κάποτε η Διαχείριση Κινδύνων θεωρείτο πολυτέλεια σήμερα είναι απόλυτη αναγκαιότητα.

·         Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας του ρίσκου σε σχέση με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε συναλλαγής στην τιμολόγηση των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, έτσι ώστε να μπορεί η Τράπεζα να διαχειριστεί καλύτερα τους πελάτες της με βάση τον κίνδυνο που αυτοί ενέχουν (risk adjusted pricing), και βέβαια με τον τρόπο αυτό να μπορεί να υποστηρίξει μια διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική επιβραβεύοντας τους πελάτες που έχουν ευνοϊκό risk profile.

·         Πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε αν τελικά η διαδικασία των stress tests αφορά μια διαχειριστική διαδικασία εποπτικής συμμόρφωσης ή αν αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη δυναμική διαχείριση κινδύνων.

·         Η μέτρηση του συστημικού κινδύνου για τα πιστωτικά χαρτοφυλάκια θα διευκολύνει τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να απεικονίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τον πιστωτικό κίνδυνο και θα μπορούσαν αφενός να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του οικονομικού κεφαλαίου και την τιμολόγηση με βάση τον πιστωτικό κίνδυνο (risk adjusted pricing) και αφετέρου να κατανείμουν με ορθότερο τρόπο τα κεφάλαια στις επιμέρους επιχειρηματικές μονάδες και χαρτοφυλάκια του πιστωτικού ιδρύματος.

·         Τα πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να εντοπίζουν τους κινδύνους και να αξιολογούν τους πελάτες με τέτοιο τρόπο ώστε τα collection τμήματα να διαχειρίζονται με επιτυχία τη σχέση με τον πελάτη. Προκειμένου να χτιστεί μια εποικοδομητική σχέση μεταξύ των agents και των πελατών ο χρήστης πρέπει να έχει στη διάθεσή του άμεση και έγκυρη πληροφορία ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός των πελατών που χρήζουν διαφορετικής προσωπικής μεταχείρισης και με τον τρόπο αυτό να αποφεύγονται οι άστοχες ενέργειες

·         Με βάση οικονομετρικά υποδείγματα που παρουσιάσθηκαν και τα οποία συνδέουν τους μακροοικονομικούς δείκτες με το δείκτη επιχειρηματικών δανείων σε καθυστέρηση, διαφαίνεται πως η ανοδική τάση της ασυνέπειας ξεκίνησε το 2009 και αναμένεται να κορυφωθεί το 2011, ενώ σταδιακή αποκλιμάκωση των δυσμενών οικονομικών δεικτών και κατά συνέπεια του ποσοστού ασυνέπειας, αναμένεται από το τελευταίο τρίμηνο του 2011 και μετέπειτα.

·         Αντί να διαιωνίζουμε την ψευδαίσθηση πως μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, η διαχείριση κινδύνων πρέπει να προσπαθεί να μειώσει τις συνέπειες από απειλές που δεν καταλαβαίνουμε ή δεν είναι εύκολο να συνειδητοποιήσουμε. Το μεγαλύτερο ρίσκο βρίσκεται σε εμάς τους ίδιους, διότι αφενός υπερεκτιμούμε τις ικανότητές μας και ταυτόχρονα υποεκτιμούμε αυτά που μπορεί να πάνε στραβά.

·         Οι διάφοροι τύποι κινδύνων, που αντιμετωπίζουμε στους οργανισμούς του χρηματοπιστωτικού τομέα, γίνονται ολοένα και περισσότερο σύνθετοι και αλληλοεξαρτόμενοι και κατά συνέπεια δεν πρέπει να διαχειρίζονται αυτόνομα και απομονωμένα ο ένας από τον άλλο.

·         Το νέο κανονιστικό πλαίσιο Solvency II θα επιφέρει αφενός αλλαγές στη διανομή, στο είδος και στην τιμολόγηση των ασφαλιστικών προϊόντων και αφετέρου τάσεις συγκέντρωσης της Αγοράς με ανακατανομή μεριδίων, αποτελεί δε πρόκληση και ταυτόχρονα ευκαιρία για την εξυγίανση και αναμόρφωση της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς.

·         Για τις βασικές απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνων μια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική εταιρεία πρέπει να διαθέτει αφενός μια ενδεδειγμένη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων και αφετέρου ένα επιχειρησιακό σχέδιο και μια τεκμηριωμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων τα οποία πρέπει να υποβάλλει στην εποπτική αρχή.

·         Η ανάπτυξη της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων στις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να είναι μια συνεχής και αναπτυσσόμενη διαδικασία, να αποτελεί μέρος του job description κάθε εργαζομένου και να είναι ενσωματωμένη στην εταιρική κουλτούρα.

·         Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου εποπτικού πλαισίου Βασιλεία ΙΙΙ αφορούν την ενίσχυση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια, την εισαγωγή καινοτόμων στοιχείων για τη μόχλευση και τη ρευστότητα και την εισαγωγή μέτρων άμβλυνσης της προκυκλικότητας και μετριασμού του συστημικού κινδύνου.

·         Το νέο πλαίσιο ρευστότητας που εισάγει η Βασιλεία ΙΙΙ καθιερώνει κοινούς δείκτες για όλες τις Τράπεζες ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ τους, ενδυναμώνει τη ρευστότητα των Τραπεζών και βοηθάει στον καλύτερο σχεδιασμό για την χρηματοδότηση του ενεργητικού.

·         Πρέπει να υπάρχει συνέργεια και συντονισμός μεταξύ της Διαχείρισης Κινδύνου που εκπροσωπείται από τον Chief Risk Officer και των Οικονομικών Υπηρεσιών που εκπροσωπούνται από τον Chief Financial Officer χωρίς αυτό να σημαίνει πως παύει να υφίσταται η έννοια της αυτονομίας σε καθεμία από τις προαναφερθέντες  περιοχές και ρόλους.

·         Το risk appetite είναι η διαδικασία που καθορίζει την ανοχή ανάληψης κινδύνου, η οποία κρατά το ρίσκο και τις πιθανές απώλειες που θα προκύψουν, εντός των ορίων που τίθενται εκ των προτέρων από την επιχείρηση. Στην παρούσα κρίση που βιώνουμε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν το risk apetite.

·         Η πρόσφατη χρηματοοικονομική και οικονομική κρίση κατέδειξε για ακόμη μια φορά ότι ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι η ικανότητα της αποτελεσματικής διαχείρισης και ελέγχου των πάσης φύσεως κινδύνων. Οι Τράπεζες που επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές πρέπει να παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις τόσο στην μέτρηση όσο και στη διαχείριση του κινδύνου. Σημειώνεται αυτό που είπε ο Warren Buffet «όταν περάσει η οικονομική παλίρροια θα φανεί ποιος κολυμπούσε γυμνός»