4ο Risk Management & Compliance Forum Η ευθύνη των τραπεζών ως κινητήριος δύναμη της αγοράς είναι μεγαλύτερη από ποτέ

Η πρόσφατη οικονομική κρίση κατέδειξε για ακόμη μια φορά ότι ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι η ικανότητα της αποτελεσματικής διαχείρισης και ελέγχου των πάσης φύσεως κινδύνων. Οι Τράπεζες που επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές, πρέπει να παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις τόσο στην μέτρηση όσο και στη διαχείριση του κινδύνου. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά συμπεράσματα του 4^ου Risk Management & Compliance Forum που οργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τον Τειρεσία και το PRMIA (Professional Risk Managers International Association) και πραγματοποιήθηκε χθες (19 Ιουνίου 2012) στο Hilton, με μεγάλη επιτυχία και με την ενεργό συμμετοχή των συνέδρων.

Εκπρόσωποι τραπεζών, κανονιστικών αρχών, θεσμικών εταίρων, συμβουλευτικών εταιριών και προμηθευτών πληροφορικής τεχνολογίας ανέλυσαν την παρούσα κατάσταση, τις εξελίξεις, τις νέες τάσεις και το ρόλο της διαχείρισης κινδύνων και της κανονιστικής συμμόρφωσης, όχι μόνο στον ελληνικό αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές σε περιόδους κρίσης σχετικά με τη διαχείριση προβληματικών απαιτήσεων.

Στην ενότητα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου καλύφθηκαν οι παραδοσιακές αλλά και οι πλέον πρόσφατες τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους μεγάλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Παρουσιάσθηκαν θέματα που αφορούν στη συνεργασία των Τραπεζών και των μεσαίων επιχειρήσεων σε περιόδους κρίσης και σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, καταγράφηκαν καινοτόμα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις και τις Τράπεζες στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, αναλύθηκαν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην αθέτηση υποχρεώσεων και στις χορηγήσεις καταναλωτικής πίστης, προτάθηκαν ορισμένες ενέργειες που πρέπει να υιοθετηθούν για την ομαλή μετάβαση στην επόμενη ημέρα και παρουσιάσθηκαν προκλήσεις και τεχνικές υπολογισμού του Credit Valuation Adjustment.

Στην ενότητα των βέλτιστων πρακτικών σε περιόδους κρίσης σχετικά με τη διαχείριση προβληματικών απαιτήσεων παρουσιάσθηκε η μετεξέλιξη των στρατηγικών collections και restructuring για την αντιμετώπιση της κρίσης, τονίσθηκε η χρησιμότητα και αναγκαιότητα των risk analytics για την ανάλυση των δανειακών χαρτοφυλακίων, καταγράφηκαν μέθοδοι, διαδικασίες και προβλήματα στη διαχείριση προβληματικών πελατών σε κοινοπρακτική βάση και παρουσιάσθηκαν σύγχρονες προσεγγίσεις, μεθοδολογίες και στρατηγικές για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση των απαιτήσεων σε καθυστέρηση.

Στην ενότητα των προκλήσεων του κανονιστικού πλαισίου παρουσιάσθηκαν θέματα που αφορούν στη διαχείριση της πολυπλοκότητας των μοντέλων πιστοληπτικής διαβάθμισης των πελατών, καταγράφηκαν οι επιπτώσεις και το κόστος του νέου κανονιστικού πλαισίου για τις Τράπεζες και την οικονομία, τονίσθηκε πως η διαχείριση κινδύνου πέραν της κανονιστικής συμμόρφωσης μπορεί να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο δημιουργίας αξίας για τις Τράπεζες, αναλύθηκε η συσχέτιση του πολιτικού και του χρηματοοικονομικού κινδύνου και καταγράφηκαν οι νέες προκλήσεις και οι στόχοι από την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ.

Στην τελευταία ενότητα που αφορούσε το panel των Chief Risk Officers συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την επίδραση της πρόσφατης οικονομικής κρίσης στην κατάταξη των κινδύνων και στο Risk Governance των πιστωτικών ιδρυμάτων, τις αλλαγές που δρομολογήθηκαν ή προετοιμάζονται ως αποτέλεσμα της εμπειρίας από τη διαχείριση της συνεχιζόμενης κρίσης, την αναγκαιότητα δυναμικών προσομειώσεων εναλλακτικών επιχειρηματικών στρατηγικών, παραμέτρων και συνθηκών αγοράς (τα λεγόμενα stress test) και πως αυτά χρησιμεύουν στη λήψη αποφάσεων, την προσέγγιση της κεντροποίησης της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων από τους τραπεζικούς ομίλους και ανταλάχθηκαν απόψεις σχετικά με τρόπο προσέγγισης του ορισμού του risk apetite και της αναγνώρισης και ταξινόμησης των κινδύνων (risk mappimg).

Πέραν των ενοτήτων του συνεδρίου ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε η ομιλία του keynote speaker κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη, με θέμα «Οι χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι στην παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία», ο οποίος επεσήμανε πως στην Ελλάδα οι κίνδυνοι έχουν πολλαπλασιαστεί την τελευταία περίοδο ενώ τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η ύφεση τόσο το 2012, όσο και το 2013 θα είναι βαθύτερη (6%-7% το 2012 έναντι στόχου 4,7%, 3,4% το 2013 ενώ η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων έχει καθυστερήσει σημαντικά και δεν αποφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, ώστε να μειωθεί το χρέος και να στηριχτεί η αναπτυξιακή διαδικασία.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του forum, κ. Γιώργος Νασούλης, ο επικεφαλής του Παραρτήματος PRMIA Ελλάδος, κ. Μιχαήλ Χαραλαμπίδης, ο νομικός σύμβουλος της ΕΕΤ και της Τειρεσίας, κ. Γιάννης Μούργελας, ο πρόεδρος της Δ.Ε. του ΕΙΠ, κ. Αλέξης Δαυίδ και ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του συνεδρίου είχαν οι χορηγοί: Accenture, Clayton/Euro Risk, Ernst & Young, FRS Global, Hellasstat, IBM, Qualco, SAS και ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, οι υποστηρικτές: ICAP και KPMG, οι χορηγοί επικοινωνίας: η Ναυτεμπορική, το adbusiness, το COM Business, το περιοδικό Επιλογή, το περιοδικό Manager και το ΧΡΗΜΑ, οι χορηγοί δικτυακής επικοινωνίας: advertising.gr, naftemporiki.gr και XRHMA Week, καθώς και ο τηλεοπτικός χορηγός SBC TV.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το 4^ο Risk Management & Compliance Forum έχουν συνοπτικά ως εξής :

- Η αμοιβαία επωφελής σχέση μεταξύ ΜΜΕ και τραπεζών συνίσταται στο γεγονός ότι οι μεν τράπεζες αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης των ΜΜΕ και συντείνουν στην επιβίωση και ανάπτυξή τους, οι δε ΜΜΕ αποτελούν σημαντικό κομμάτι των χορηγήσεων και της κερδοφορίας των τραπεζών

- Η ευθύνη των τραπεζών ως κινητήριος δύναμη της αγοράς είναι μεγαλύτερη από ποτέ και πρέπει να αναδεικνύεται μέσα από προσεκτική αξιολόγηση & ουσιαστική υποστήριξη για τις αξιόπιστες και παραγωγικές επιχειρήσεις με στόχο τον πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα στην πραγματική οικονομία.

- Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί πρέπει να υιοθετήσουν μια ολιστική αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου που συνίσταται στο συνδυασμό της συναλακτικής συμπεριφοράς και των ποιτικών και ποσοτικών δεδομένων του πελάτη.

- Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα για τους πελάτες με προηγούμενη συνεπή συμπεριφορά και πρώτη καταγγελία ή μεγάλη καθυστέρηση μετά το 2010.

- Η αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων πρέπει να γίνεται με αυστηρά χρηματοοικονομικά κριτήρια και με χρήση αυτόματων μεθόδων αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων. Αυτό προϋποθέτει προσαρμογή των δανειοληπτών, a-priori επιλογή των μεταβλητών των υποδειγμάτων και μέριμνα για την αξιολόγηση των αλληλοεξαρτώμενων αθετήσεων

- Η εφαρμογή του behavioural scoring στον πιστωτικό κύκλο και η πελατοκεντρική απεικόνιση σε τρέχουσα και ιστορική βάση εξέλιξαν σημαντικά το segmentation και τις στρατηγικές collections μετασχηματίζοντας το παραδοσιακό «collection call» σε πελατοκεντρικό «contact strategy».

- Η ιδανική ρύθμιση ανά πελάτη είναι δύσκολο να προβλεφθεί a-priori. Η προτεινόμενη λύση είναι η κατάληξη σε τελική ρύθμιση μόνιμης φύσης (π.χ. αύξηση της διάρκειας ή αναχρηματοδότηση) έπειτα από επιτυχές διάστημα προσωρινής ρύθμισης (incremental approach)

- Το μελλοντικό μοντέλο collections θα μετασχηματισθεί από «push based» (π.χ. τηλεφώνημα για πληρωμή) σε win-win διαχείριση των καθυστερήσεων μέσω διάδρασης και συνεργασίας με τον πελάτη («pull based»)

- Τα Risk Analytics πρέπει να συνδυαστούν κατάλληλα με τα πληροφοριακά συστήματα και με επιμέρους εργαλεία ώστε να μην αποτελούν αυτοσκοπό αλλά μία από τις σημαντικότερες συνιστώσες μιας συνολικής συνεπούς στρατηγικής διαχείρισης των καθυστερήσεων.

- Μια ενδιαφέρουσα πρακτική για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα μπορούσε να είναι η πώληση Non Performing χαρτοφυλακίων με στόχο την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής επάρκειας, την ενίσχυση της ρευστότητας, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της κερδοφορίας του δανειακού χαρτοφυλακίου

- H οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση έχει ωθήσει τις ρυθμιστικές αρχές να θεσπίσουν προδιαγραφές για πρόσθετα κεφάλαια και μεγαλύτερους δείκτες ρευστότητας, μια διαδικασία προσαρμογής που θα διαρκέσει για αρκετά ακόμη χρόνια

- Το νέο κανονιστικό πλαίσιο θα προστατεύει επαρκέστερα την οικονομία από μελλοντικές κρίσεις χωρίς βέβαια να παραβλέπουμε το γεγονός πως θα επηρεάσει αρνητικά σε μεσο-βραχυπρόθεμο ορίζοντα τόσο το ΑΕΠ όσο και την ανεργία λόγω αύξησης των επιτοκίων δανεισμού και μείωσης της ζήτησης προϊόντων.

- Το compliance (κανονιστική συμμόρφωση) δεν είναι παρά ένα σημείο αφετηρίας για το risk management. Οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει το επόμενο βήμα που είναι το integration με στόχο η διαχείριση κινδύνου να γίνει ένα στρατηγικό εργαλείο δημιουργίας αξίας για την Τράπεζα οδηγώντας στην κανονικοποίηση και απλοποίηση των υποδομών και στην αύξηση της κερδοφορίας.

- Κανόνες όπως η Βασιλέια ΙΙΙ θα έχουν σημαντικότατες επιπτώσεις σε επίπεδο στρατηγικής για μια τράπεζα (τόσο σε αγορές γεωγραφικά όσο και σε είδος τραπεζικής δραστηριότητας) ενώ και άλλοι που φαίνονται ως ασκήσεις συμμόρφωσης σε τυπικά πλαίσια πρέπει να εξεταστούν κάτω από ένα γενικότερο πλάνο που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα συνέργειες, ευκαιρίες για βελτιώσεις στο λειτουργικό μοντέλο της τράπεζας και συνεπώς μειώσεις στα κόστη εφαρμογής και συμμόρφωσης.

- Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου εποπτικού πλαισίου Βασιλεία ΙΙΙ αφορούν την ενίσχυση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια, την εισαγωγή καινοτόμων στοιχείων για τη μόχλευση και τη ρευστότητα και την εισαγωγή μέτρων άμβλυνσης της προκυκλικότητας και μετριασμού του συστημικού κινδύνου

- Το νέο κανονιστικό πλαίσιο Βασιλεία ΙΙΙ θα μειώσει τον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (return on equity), διότι ακόμη και για το ίδιο prifitability θα απαιτούνται μεγαλύτερα ίδια κεφάλαια.

- Εκτός των δύο γνωστών κινδύνων (πιστωικός και κίνδυνος ρευστότητας) μία «ανερχόμενη δύναμη» είναι πλεόν το capital management.

- Το risk appetite είναι η διαδικασία που καθορίζει την ανοχή ανάληψης κινδύνου, η οποία κρατά το ρίσκο και τις πιθανές απώλειες που θα προκύψουν, εντός των ορίων που τίθενται εκ των προτέρων από την επιχείρηση. Στην παρούσα κρίση που βιώνουμε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν επαναπροσδιορίσει το risk apetite και πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη πως μέσα από την κρίση και το κλίμα «πανικού» που πολλές φορές δημιουργείται, αναδεικνύονται σημαντικές ευκαιρίες που υπόσχονται αξιοσημείωτη κερδοφορία

- Η πρόσφατη οικονομική κρίση κατέδειξε για ακόμη μια φορά ότι ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι η ικανότητα της αποτελεσματικής διαχείρισης και ελέγχου των πάσης φύσεως κινδύνων. Οι Τράπεζες που επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές πρέπει να παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις τόσο στην μέτρηση όσο και στη διαχείριση του κινδύνου. Σημειώνεται το επιμύθιο του  Theodore Roosevelt που αναφέρθηκε σε ομιλία της 1^ης ενότητας του συνεδρίου «ο κίνδυνος είναι σαν τη φωτιά, αν την ελέγχεις θα σε βοηθήσει, αν μείνει ανεξέλεγκτη μπορεί να σε καταστρέψει».

Σχετικά με το ΕΙΠ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ ιδρύθηκε το 1985. Το Ινστιτούτο αποτελεί την κύρια συλλογική έκφραση και εκπροσώπηση όσων πιστεύουν στον κρίσιμο ρόλο της πληροφορικής και εργάζονται συστηματικά στην ανάπτυξη και εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής. Αποβλέπει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του Μάνατζμεντ και των λειτουργιών του και στη βελτίωση της επιχειρηματικής πρακτικής με την ορθολογική εφαρμογή και χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής στις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.